+Článok 154 Hodnoty rizikovo vážených expozícií pre retailové expozície
---+Článok 154 1.
---+Článok 154 3.
---+Článok 154 4.
---+Článok 154 5.
---+Článok 154 6.
---+Článok 154 7.

Článok 154 Hodnoty rizikovo vážených expozícií pre retailové expozície

-

1. Prehľad

,
Článok 154 1.

Hodnoty rizikovo vážených expozícií pre retailové expozície sa vypočítajú podľa tohto vzorca:

image

kde je riziková váha RW definovaná takto:

i) 

pre PD = 1, t. j. pre expozície v stave zlyhania, RW je

image

;

kde ELBE je najlepším odhadom očakávaných strát pre expozície v stave zlyhania, ktorý vypracovala inštitúcia v súlade s článkom 181 ods. 1 písm. h);

▼M17

ii) 

ak PD < 1, potom:

image

kde:

N

= kumulatívna distribučná funkcia štandardnej normálnej náhodnej premennej, t. j. N(x) sa rovná pravdepodobnosti, že normálna náhodná premenná so strednou hodnotou 0 a varianciou 1 je menšia alebo rovná x;

G

= inverzná kumulatívna distribučná funkcia štandardnej normálnej náhodnej premennej, t. j. ak x = G(z), x je taká hodnota, že N(x) = z;

R

= koeficient korelácie, ktorý je definovaný ako:

image

Článok 154 3.
V prípade retailových expozícií, ktoré nie sú v stave zlyhania a sú zabezpečené alebo čiastočne zabezpečené nehnuteľným majetkom určeným na bývanie, sa hodnota vypočítaná podľa vzorca založeného na koeficiente korelácie uvedeného v odseku 1 nahrádza koeficientom korelácie R vo výške 0,15 .

Riziková váha vypočítaná pre expozíciu čiastočne zabezpečenú nehnuteľným majetkom určeným na bývanie podľa odseku 1 bodu ii), s prihliadnutím na koeficient korelácie R stanovený v prvom pododseku tohto odseku, sa uplatňuje na zabezpečenú i na nezabezpečenú časť tejto expozície.
Článok 154 4.
V prípade QRRE, ktoré nie sú v stave zlyhania, sa hodnota vypočítaná podľa vzorca založeného na koeficiente korelácie uvedeného v odseku 1 nahrádza koeficientom korelácie R vo výške 0,04 .

Príslušné orgány preskúmajú relatívnu volatilitu stratovosti v rámci QRRE patriacich do rovnakého druhu expozícií, ako aj v rámci súhrnnej triedy expozícií QRRE, a vymieňajú si informácie o typických charakteristikách stratovosti kvalifikovaného revolvingového retailu s členskými štátmi a s EBA.
Článok 154 5.

Aby sa odkúpené pohľadávky kvalifikovali na retailové zaobchádzanie, musia spĺňať minimálne požiadavky stanovené v článku 184 a tieto podmienky:

a) 

inštitúcia pohľadávky odkúpila od predávajúcich tretej strany, s ktorými nie je nijakým spôsobom prepojená, a jej expozícia voči dlžníkovi pohľadávky nezahŕňa žiadne expozície s priamym alebo nepriamym pôvodom v samotnej inštitúcii;

b) 

odkúpené pohľadávky vzniknú v rámci transakcie na základe nezávislého vzťahu medzi predávajúcim a dlžníkom. Takéto pohľadávky v rámci medzipodnikových účtov a pohľadávky na protiúčtoch medzi podnikmi, ktoré medzi sebou nakupujú a predávajú, sú neoprávnené;

c) 

odkupujúca inštitúcia má nárok na všetky výnosy z odkúpených pohľadávok alebo pomerný podiel na týchto výnosoch; a

d) 

portfólio odkúpených pohľadávok je dostatočne diverzifikované.
Článok 154 6.
Pri odkúpených retailových pohľadávkach môže s refundovateľnými zľavami z obstarávacej ceny, kolaterálom alebo čiastočnými zárukami, ktoré poskytujú zabezpečenie pri prvej strate v prípade strát zo zlyhania, strát zo zníženia kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov alebo v oboch prípadoch, zaobchádzať subjekt kupujúci pohľadávky alebo príjemca kolaterálu alebo čiastočnej záruky ako so zabezpečením pri prvej strate v súlade s kapitolou 5 oddielom 3 pododdielmi 2 a 3. Predávajúci, ktorý poskytuje refundovateľné zľavy z obstarávacej ceny, a poskytovateľ kolaterálu alebo čiastočnej záruky s nimi musia zaobchádzať ako s expozíciou pozície prvej straty v súlade s kapitolou 5 oddielom 3 pododdielmi 2 a 3.
Článok 154 7.
V prípade zmiešaných skupín odkúpených retailových pohľadávok, kde odkupujúce úverové inštitúcie nemôžu oddeliť expozície zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku a kvalifikované revolvingové retailové expozície od ostatných retailových expozícií, sa na tieto expozície použije funkcia retailovej rizikovej váhy, ktorá vytvára najvyššie kapitálové požiadavky.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy