+Член 154 1.

Член 154 1.

Рисково претеглените размери на експозициите на дребно се изчисляват по следните формули:

image

където рисковото тегло (RW) се определя като:

i) 

ако PD = 1, т.е. за експозициите, по които е имало неизпълнение, RW е;

image

;

където ELBE е най-добрата оценка на институцията за размера на загубата от експозицията в неизпълнение, изчислена в съответствие с член 181, параграф 1, буква з);

▼M17

ii) 

ако PD < 1, то:

image

където:

N

= кумулативната функция на разпределение за случайна променлива със стандартно нормално разпределение, т.е. N(x) е равна на вероятността случайна променлива с нормално разпределение, средна стойност нула и дисперсия единица да бъде по-малка или равна на х;

G

= обратната на кумулативната функция на разпределение за случайна променлива със стандартно нормално разпределение, т.е. ако x = G(z), x е стойността, за която N(x) = z;

R

= корелационен коефициент, определен като:

image

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти