Институциите прилагат един от подходящите множители, изброени в таблица 1, към нетните чувствителности на всички поети позиции за всеки отделен емитент, с изключение на поетите позиции, които са записани или препоети от трети страни въз основа на официални споразумения, и изчисляват капиталовите изисквания за пазарен риск в съответствие с подхода, изложен в настоящата глава въз основа на коригираните нетни чувствителности.
Таблица 1
|
Работен ден 0
|
0 %
|
|
Работен ден 1
|
10 %
|
|
Работни дни 2 и 3
|
25 %
|
|
Работен ден 4
|
50 %
|
|
Работен ден 5
|
75 %
|
|
След работен ден 5
|
100 %
|
За целите на настоящия член „работен ден 0“ означава работният ден, в който институцията поема безусловно задължение да приеме определено количество ценни книжа по договорена цена.