+Член 325с 2.

Член 325с 2.

Институциите изчисляват чувствителностите към делта риска за риска от кредитния спред за всички секюритизиращи позиции и позиции, които не са част от секюритизация, както следва:

image

където:

image

=

чувствителностите към делта риска за риска от кредитния спред за всички секюритизиращи позиции и позиции, които не са част от секюритизация;

cskt

=

стойност на кредитния спред на емитента j към падежа t;

Vi (.)

=

ценообразуваща функция на инструмента i; и

x,y

=

рискови фактори, различни от cskt, в ценообразуващата функция Vi.

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти