+Artikel 325r 2.
|
Artikel 325r 2.
Instituten ska beräkna deltariskkänsligheterna för kreditspreadrisk för alla värdepapperiseringspositioner och icke-värdepapperiseringspositioner
enligt följande:
där
|
|
=
|
deltariskkänsligheterna för kreditspreadrisk för alla värdepapperiseringspositioner och icke-värdepapperiseringspositioner,
|
|
cskt
|
=
|
värdet på kreditspreaden för en emittent j vid löptiden t,
|
|
Vi (.)
|
=
|
prissättningsfunktionen för instrumentet i, och
|
|
x, y
|
=
|
andra riskfaktorer än cskt i prissättningsfunktion Vi.
|
1. Översikt
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|