L-istituzzjonijiet għandhom jikkalkulaw is-sensittivitajiet delta tar-riskju tal-firxa tal-kreditu għall-pożizzjonijiet kollha ta' titolizzazzjoni u nontitolizzazzjoni kif ġej:
fejn:
|
|
=
|
is-sensittivitajiet delta tar-riskju tal-firxa tal-kreditu għall-pożizzjonijiet kollha ta' titolizzazzjoni u nontitolizzazzjoni;
|
|
cskt
|
=
|
il-valur tar-rata tal-firxa tal-kreditu ta' emittent j fil-maturità t;
|
|
Vi (.)
|
=
|
il-funzjoni tal-ipprezzar tal-istrument i; u
|
|
x,y
|
=
|
fatturi ta' riskju minbarra cskt fil-funzjoni tal-ipprezzar Vi.
|