+Член 325аг Изчисляване на капиталовото изискване за риска от неизпълнение за АПКТ
---+Член 325аг 1.
---+Член 325аг 2.
---+Член 325аг 3.
---+Член 325аг 4.

Член 325аг Изчисляване на капиталовото изискване за риска от неизпълнение за АПКТ

-

1. Преглед

,
Член 325аг 1.

Нетните суми, изложени на риска от внезапно неизпълнение, се умножават по:

a) 

за продукти, които не са разделени на траншове — теглата за риск от неизпълнение, съответстващи на тяхното кредитно качество, както е посочено в член 325ш, параграфи 1 и 2;

б) 

за продукти, разделени на траншове — теглата за риск от неизпълнение, посочени в член 325аа, параграф 1.
Член 325аг 2.
Рисково претеглените нетни суми, изложени на риска от внезапно неизпълнение, се отнасят към групи, които съответстват на индекс.
Член 325аг 3.

Претеглените нетни суми, изложени на риска от внезапно неизпълнение, се сумират за всяка група в съответствие със следната формула:

image
където:

DRCb

=

капиталово изискване за риска от неизпълнение за група b;

i

=

инструмент, принадлежащ към група b; и

WtSACTP

=

съотношение, признаващо полза от хеджиращите отношения в рамките на групата, което се изчислява в съответствие с формулата за WtS, посочена в член 325ш, параграф 4, но с използването на дългите и късите позиции в целия АПКТ, а не само на позициите в съответната група.
Член 325аг 4.

Институциите изчисляват капиталовите изисквания за риска от неизпълнение за АПКТ, като използват следната формула:

image

където:

DRCACTP

=

капиталови изисквания за риска от неизпълнение за АПКТ; и

DRCb

=

капиталово изискване за риска от неизпълнение за група b.

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти