+Článok 325ad Výpočet požiadavky na vlastné zdroje pre riziko zlyhania pre ACTP
---+Článok 325ad 1.
---+Článok 325ad 2.
---+Článok 325ad 3.
---+Článok 325ad 4.

Článok 325ad Výpočet požiadavky na vlastné zdroje pre riziko zlyhania pre ACTP

-

1. Prehľad

,
Článok 325ad 1.

Čisté sumy JTD sa vynásobia:

a) 

pre produkty nerozdelené do tranží rizikovými váhami zlyhania zodpovedajúcimi ich kreditnej kvalite, ako je stanovené v článku 325y ods. 1 a 2;

b) 

pre produkty rozdelené do tranží rizikovými váhami zlyhania uvedenými v článku 325aa ods. 1.
Článok 325ad 2.
Rizikovo vážené čisté sumy JTD sa pridelia skupinám, ktoré zodpovedajú indexu.
Článok 325ad 3.

Vážené čisté sumy JTD sa agregujú v rámci každej skupiny podľa tohto vzorca:

image
kde:

DRCb

=

požiadavka na vlastné zdroje pre riziko zlyhania pre skupinu b;

i

=

nástroj patriaci do skupiny b; a

WtSACTP

=

pomer uznávajúci prínos pre hedžingové vzťahy v rámci skupiny, ktorý sa vypočíta v súlade so vzorcom WtS stanoveným v článku 325y ods. 4, ale za použitia dlhých pozícií a krátkych pozícií v celej ACTP, nielen pozícií v danej skupine.
Článok 325ad 4.

Inštitúcie vypočítavajú požiadavky na vlastné zdroje pre riziko zlyhania pre ACTP pomocou tohto vzorca:

image

kde:

DRCACTP

=

požiadavka na vlastné zdroje pre riziko zlyhania pre ACTP; a

DRCb

=

požiadavka na vlastné zdroje pre riziko zlyhania pre skupinu b.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy