+Άρθρο 325λ Υπολογισμός των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αθέτησης για το ACTP
---+Άρθρο 325λ 1.
---+Άρθρο 325λ 2.
---+Άρθρο 325λ 3.
---+Άρθρο 325λ 4.
|
Άρθρο 325λ Υπολογισμός των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αθέτησης για το ACTP
1. Επισκόπηση
| Τίτλος |
Κανονισμός |
|
Άρθρο 325λ 1.
|
Τα καθαρά ποσά JTD πολλαπλασιάζονται:
α)
για μη κατατμημένα προϊόντα, με τους συντελεστές στάθμισης κινδύνου αθέτησης που αντιστοιχούν στην πιστωτική τους ποιότητα, όπως ορίζεται στο άρθρο 325κε παράγραφοι 1 και 2·
β)
για κατατμημένα προϊόντα, με τους συντελεστές στάθμισης κινδύνου αθέτησης που αναφέρονται στο άρθρο 325κζ παράγραφος 1.
|
|
Άρθρο 325λ 2.
|
Τα καθαρά σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο ποσά JTD κατατάσσονται σε κλιμάκια που αντιστοιχούν σε δείκτη.
|
|
Άρθρο 325λ 3.
|
Τα σταθμισμένα καθαρά ποσά JTD συναθροίζονται εντός κάθε κλιμακίου, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:
όπου:
|
DRCb
|
=
|
η απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αθέτησης για το κλιμάκιο b,
|
|
i
|
=
|
μέσον που ανήκει στο κλιμάκιο b και
|
|
WtSACTP
|
=
|
ο λόγος που αναγνωρίζει το όφελος από τις σχέσεις αντιστάθμισης εντός κλιμακίου, που υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο WtS ο οποίος παρατίθεται στο άρθρο 325κε παράγραφος 4, αλλά με τη χρήση θετικών θέσεων και αρνητικών θέσεων σε ολόκληρο το ACTP και όχι μόνο των θέσεων στο συγκεκριμένο κλιμάκιο.
|
|
|
Άρθρο 325λ 4.
|
Τα ιδρύματα υπολογίζουν τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αθέτησης για το ACTP με χρήση του ακόλουθου τύπου:
όπου:
|
DRCACTP
|
=
|
η απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αθέτησης για το ACTP και
|
|
DRCb
|
=
|
η απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αθέτησης για το κλιμάκιο b.
|
|
,
1.1 Παραπομπές
1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις
1.3 Σχετικά πρότυπα
2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
|
