+Член 325ай Междугрупови корелационни коефициенти за риска от кредитния спред за експозиции, които не са част от секюритизация

Член 325ай Междугрупови корелационни коефициенти за риска от кредитния спред за експозиции, които не са част от секюритизация

Член 325ай

Междугрупови корелационни коефициенти за риска от кредитния спред за експозиции, които не са част от секюритизация

Корелационният параметър γbc, който се прилага към агрегирането на чувствителностите между различните групи, се определя, както следва:

γbc = γbc (rating) · γbc (sector),
където:

▼M17

γbc (rating) е равен на:
a) 

1, когато групи b и c са измежду групи 1 — 17 и двете групи са с една и съща категория кредитно качество („степен на кредитно качество от 1 до 3“ или „степен на кредитно качество от 4 до 6“); в противен случай е равен на 50 %; за целите на това изчисление се счита, че група 1 има една и съща категория кредитно качество като групите с кредитно качество от 1 до 3;

б) 

1, когато група b или c е група 18;

в) 

1, когато група b или c е група 19 и другата група е със степен на кредитно качество от 1 до 3; в противен случай е равен на 50 %;

г) 

1, когато група b или c е група 20 и другата група е със степен на кредитно качество от 4 до 6; в противен случай е равен на 50 %;

▼M8

γbc (rating) е равен на 1, когато двете групи обхващат един и същ сектор, в противен случай е равен на съответстващия процент, посочен в таблица 5:

▼M12



Таблица 5

Група

1, 2 и 11

3 и 12

4 и 13

5 и 14

6 и 15

7 и 16

8 и 17

9 и 10

18

19

20

1, 2 и 11

 

75 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

45 %

3 и 12

 

 

5 %

15 %

20 %

15 %

10 %

10 %

0 %

45 %

45 %

4 и 13

 

 

 

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

5 и 14

 

 

 

 

20 %

25 %

5 %

5 %

0 %

45 %

45 %

6 и 15

 

 

 

 

 

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

45 %

7 и 16

 

 

 

 

 

 

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

8 и 17

 

 

 

 

 

 

 

5 %

0 %

45 %

45 %

9 и 10

 

 

 

 

 

 

 

 

0 %

45 %

45 %

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 %

0 %

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 %

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M8

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти