Subsection 1 Delta risk weights and correlations

1. Преглед

Член 325ад Рискови тегла за общия лихвен риск

Член 325ае Вътрешногрупови корелационнии коефициенти за общия лихвен риск

Член 325аж Междугрупови корелационни коефициенти за общия лихвен риск

Член 325аз Рискови тегла за риска от кредитния спред за експозиции, които не са част от секюритизация

Член 325аи Вътрешногрупови корелационни коефициенти за риска от кредитния спред за експозиции, които не са част от секюритизация

Член 325ай Междугрупови корелационни коефициенти за риска от кредитния спред за експозиции, които не са част от секюритизация

Член 325ай

Междугрупови корелационни коефициенти за риска от кредитния спред за експозиции, които не са част от секюритизация

Корелационният параметър γbc, който се прилага към агрегирането на чувствителностите между различните групи, се определя, както следва:

γbc = γbc (rating) · γbc (sector),

където:

▼M17

γbc (rating) е равен на:

1, когато групи b и c са измежду групи 1 — 17 и двете групи са с една и съща категория кредитно качество („степен на кредитно качество от 1 до 3“ или „степен на кредитно качество от 4 до 6“); в противен случай е равен на 50 %; за целите на това изчисление се счита, че група 1 има една и съща категория кредитно качество като групите с кредитно качество от 1 до 3;

б)

1, когато група b или c е група 18;

в)

1, когато група b или c е група 19 и другата група е със степен на кредитно качество от 1 до 3; в противен случай е равен на 50 %;

г)

1, когато група b или c е група 20 и другата група е със степен на кредитно качество от 4 до 6; в противен случай е равен на 50 %;

▼M8

γbc (rating) е равен на 1, когато двете групи обхващат един и същ сектор, в противен случай е равен на съответстващия процент, посочен в таблица 5:

▼M12

Таблица 5

Група	1, 2 и 11	3 и 12	4 и 13	5 и 14	6 и 15	7 и 16	8 и 17	9 и 10	18	19	20
1, 2 и 11		75 %	10 %	20 %	25 %	20 %	15 %	10 %	0 %	45 %	45 %
3 и 12			5 %	15 %	20 %	15 %	10 %	10 %	0 %	45 %	45 %
4 и 13				5 %	15 %	20 %	5 %	20 %	0 %	45 %	45 %
5 и 14					20 %	25 %	5 %	5 %	0 %	45 %	45 %
6 и 15						25 %	5 %	15 %	0 %	45 %	45 %
7 и 16							5 %	20 %	0 %	45 %	45 %
8 и 17								5 %	0 %	45 %	45 %
9 и 10									0 %	45 %	45 %
18										0 %	0 %
19											75 %
20

▼M8

Член 325ак Рискови тегла за риска от кредитния спред за секюритизиращи експозиции, които са включени в АПКТ

Член 325ак

Рискови тегла за риска от кредитния спред за секюритизиращи експозиции, които са включени в АПКТ

Рисковите тегла за чувствителностите към рисковите фактори на кредитния спред за секюритизиращи експозиции, които са включени в АПКТ, са еднакви за всички срокове до падежа (0,5 години, 1 година, 3 години, 5 години, 10 години) в рамките на всяка група и се определят за всяка група в таблица 6 съгласно делегирания акт, посочен в член 461а:

▼M12

Таблица 6

Номер на групата	Кредитно качество	Сектор	Рисково тегло
1	Всички	Подсектор „Централно управление“, в т.ч. централни банки на държавите членки	4,0 %
2	►M17 Степен на кредитно качество от 1 до 10 ◄	Подсектор „Централно управление“, в т.ч. централни банки на трети държави, и посочени съответно в член 117, параграф 2 и в член 118 многостранни банки за развитие и международни организации	4,0 %
3		Регионални или местни органи и субекти от публичния сектор	4,0 %
4		Предприятия от финансовия сектор, в т.ч. учредени или създадени от централен, регионален или местен орган на властта кредитни институции, както и предоставящи насърчителни заеми	8,0 %
5		Основни материали, енергия, промишленост, селско стопанство, производство, добивна промишленост	5,0 %
6		Потребителски стоки и услуги, транспорт и съхранение, административни и спомагателни дейности	4,0 %
7		Технологии, телекомуникации	3,0 %
8		Здравеопазване, комунални услуги, професионални и технически дейности	2,0 %
9		Покрити облигации, емитирани от установени в държавите членки кредитни институции	3,0 %
10		Покрити облигации, емитирани от кредитни институции от трети държави	6,0 %
11	►M17 Степен на кредитно качество от 11 до 17 ◄	Подсектор „Централно управление“, в т.ч. централни банки на трети държави, и посочени съответно в член 117, параграф 2 и в член 118 многостранни банки за развитие и международни организации	13,0 %
12		Регионални или местни органи и субекти от публичния сектор	13,0 %
13		►M17 Предприятия от финансовия сектор, в т.ч. кредитни институции, учредени или създадени от централно правителство, регионално правителство или местен орган на властта, както и предоставящите насърчителни заеми и покрити облигации. ◄	16,0 %
14		Основни материали, енергия, промишленост, селско стопанство, производство, добивна промишленост	10,0 %
15		Потребителски стоки и услуги, транспорт и съхранение, административни и спомагателни дейности	12,0 %
16		Технологии, телекомуникации	12,0 %
17		Здравеопазване, комунални услуги, професионални и технически дейности	12,0 %
18	Друг сектор		13,0 %

▼M17

За целите на настоящия член на експозиция се присъжда категория кредитно качество, съответстваща на тази, която би била присъдена съгласно стандартизирания подход за кредитен риск, предвиден в дял II, глава 2.

Чрез дерогация от втора алинея институциите могат да отнесат рискова експозиция по покрити облигации без присъден рейтинг към група 4, когато институцията, емитирала покритите облигации, е със степен на кредитно качество от 1 до 3.

▼M8

Член 325ал Корелационни коефициенти за риска от кредитния спред за секюритизиращи експозиции, които са включени в АПКТ

Член 325ам Рискови тегла за риска от кредитния спред за секюритизиращи експозиции, които не са включени в АПКТ

Член 325ан Вътрешногрупови корелационни коефициенти за риска от кредитния спред за секюритизиращи позиции, които не са включени в извън АПКТ

Член 325ао Междугрупови корелационни коефициенти за риска от кредитния спред за секюритизиращи експозиции, които не са включени в АПКТ

Член 325ап Рискови тегла за риска от капиталови инструменти

Член 325ар Вътрешногрупови корелационни коефициенти за риска от капиталови инструменти

Член 325ас Междугрупови корелации за риска, свързан с капиталовите инструменти

Член 325ас

Междугрупови корелации за риска, свързан с капиталовите инструменти

При сумирането на чувствителностите между различни групи се прилага корелационният параметър γbc.

Той се определя по отношение на групите в таблица 8 в член 325ап, както следва:

а)

15 %, когато двете групи попадат в групи с номер 1 до 10;

б)

0 %, когато някоя от двете групи е група с номер 11;

в)

75 %, когато двете групи попадат в групи с номер 12 и 13;

г)

45 % в останалите случаи.

Член 325ат Рискови тегла за стоков риск

Член 325ат

Рискови тегла за стоков риск

Рисковите тегла за чувствителността към факторите на стоковия риск са следните:

Таблица 9

Номер на групата	Име на групата	Рисково тегло
1	Енергия — твърди горива	30 %
2	Енергия — течни горива	35 %
3	►M17 Енергия — електроенергия ◄	60 %
▼M17
3a.	Енергия — търговия с въглеродни емисии в рамките на СТЕ на ЕС	40 %
3б.	Енергия — търговия с въглеродни емисии извън СТЕ на ЕС	60 %
▼M12
4	Товари	80 %
5	Нескъпоценни метали	40 %
6	Газообразни горива	45 %
7	Благородни метали (включително злато)	20 %
8	Зърнени и маслодайни култури	35 %
9	Селскостопански животни и млечни продукти	25 %
10	Нетрайни продукти и други селскостопански продукти	35 %
11	Други стоки	50 %

Член 325ау Вътрешногрупови корелационни коефициенти за стоков риск

Член 325аф Междугрупови корелационни коефициенти за стоков риск

Член 325аф

Междугрупови корелационни коефициенти за стоков риск

При агрегирането на чувствителностите между различните групи се прилагат корелационните параметри γb c, които са равни на:

а)

20 %, когато двете групи попадат в групи с номер 1 до 10;

б)

0 %, когато една от двете групи е номер 11.

Член 325ах Рискови тегла за валутен риск

Член 325ац Корелационни коефициенти за валутен риск

Член 325ац

Корелационни коефициенти за валутен риск

При агрегирането на чувствителностите към факторите на валутния риск се прилага единен корелационен параметър γb c от 60 %.

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания
Източник	Изискване

3. Свързани стандарти

Стандарти
Източник	Изискване

Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
EULAW -
European Regulation published on http://eur-lex.europa.eu/