+Articolo 325 septricies Correlazioni tra categorie per il rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione

Articolo 325 septricies Correlazioni tra categorie per il rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione

Articolo 325 septricies

Correlazioni tra categorie per il rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione

Il parametro di correlazione γbc che si applica all'aggregazione di sensibilità tra categorie diverse è fissato come segue:

γbc = γbc (rating) · γbc (settore)
dove:

▼M17

γbc (rating) è uguale a:
a) 

1, se le categorie b e c sono categorie da 1 a 17 e ad entrambe le categorie corrisponde la stessa categoria di merito di credito (o classe di merito di credito da 1 a 3 o classe di merito di credito da 4 a 6), altrimenti è considerato pari al 50 %; ai fini di tale calcolo, si considera che la categoria 1 appartenga alla stessa categoria di merito di credito delle categorie con classe di merito di credito da 1 a 3;

b) 

1, se la categoria b o c è la categoria 18;

c) 

1, se la categoria b o c è la categoria 19 e l’altra categoria ha una classe di merito di credito da 1 a 3, altrimenti è considerato pari al 50 %;

d) 

1, se la categoria b o c è la categoria 20 e l’altra categoria ha una classe di merito di credito da 4 a 6, altrimenti è considerato pari al 50 %;

▼M8

γbc (settore) è pari a 1 se le due categorie appartengono allo stesso settore, mentre negli altri casi è pari alle percentuali corrispondenti riportate nella tabella 5.

▼M12



Tabella 5

Categoria

1, 2 e 11

3 e 12

4 e 13

5 e 14

6 e 15

7 e 16

8 e 17

9 e 10

18

19

20

1, 2 e 11

 

75 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

45 %

3 e 12

 

 

5 %

15 %

20 %

15 %

10 %

10 %

0 %

45 %

45 %

4 e 13

 

 

 

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

5 e 14

 

 

 

 

20 %

25 %

5 %

5 %

0 %

45 %

45 %

6 e 15

 

 

 

 

 

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

45 %

7 e 16

 

 

 

 

 

 

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

8 e 17

 

 

 

 

 

 

 

5 %

0 %

45 %

45 %

9 e 10

 

 

 

 

 

 

 

 

0 %

45 %

45 %

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 %

0 %

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 %

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M8

1. Panoramica

,

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard