+Член 325ба Капиталови изисквания при използването на алтернативни вътрешни модели
---+Член 325ба 1.
---+Член 325ба 2.
---+Член 325ба 3.

Член 325ба Капиталови изисквания при използването на алтернативни вътрешни модели

-

1. Преглед

,
Член 325ба 1.

Институция, която използва алтернативен вътрешен модел, изчислява капиталовите изискванията за подпортфейла от всички позиции, отнесени към бюрата за търгуване, за които институцията е получила разрешението по член 325ащ, параграф 2, като по-високата от следните стойности:

а) 

сумата от следните стойности:

i) 

мярката на риска от очакван недостиг за предишния ден, изчислена от институцията в съответствие с член 325бб (ESt-1); и

ii) 

мярката на риска при стрес сценарий за предишния ден, изчислена от институцията в съответствие с раздел 5 (SSt-1); или

б) 

сумата от следните стойности:

i) 

средната стойност на дневната мярка на риска от очакван недостиг, изчислена от институцията в съответствие с член 325бб за всеки от предходните шестдесет работни дни (ESavg), умножена по множителя (mc); и

ii) 

средната стойност на дневната мярка на риска при стрес сценария, изчислена от институцията в съответствие с раздел 5, за всеки от предходните шестдесет работни дни (SSavg).

При изчисляването на капиталовите изисквания за пазарен риск с помощта на вътрешен модел в съответствие с първа алинея институцията не включва собствените си кредитни спредове при изчисляването на мерките по букви а) и б) за позициите в собствените дългови инструменти на институцията.
Член 325ба 2.

Институциите, които държат позиции в търгувани дългови и капиталови инструменти, които са включени в обхвата на вътрешния модел за оценяване на риска от неизпълнение и са отнесени към бюрата за търгуване, посочени в параграф 1, спазват допълнително капиталово изискване, равно на по-високата от следните стойности:

а) 

последното капиталово изискване за риск от неизпълнение, изчислено в съответствие с раздел 3;

б) 

средната стойност на сумата, посочена в буква а), за предходните 12 седмици.

Чрез дерогация от първа алинея институцията не подлежи на допълнителното капиталово изискване за позициите в собствените ѝ дългови инструменти.
Член 325ба 3.

Институция, която използва алтернативен вътрешен модел, изчислява капиталовите изисквания за пазарен риск за всички позиции в търговския портфейл и за всички позиции в банковия портфейл, пораждащи валутен риск или стоков риск, по следната формула:

image

където:

AIMA

= сборът от капиталовите изисквания, посочени в параграфи 1 и 2;

PLAaddon

= допълнителното капиталово изискване, посочено в член 325бж, параграф 2;

ASAnon-aima

= капиталовите изисквания за пазарен риск, изчислени съгласно алтернативния стандартизиран подход, посочен в член 325, параграф 1, буква а), за съвкупността от позиции в търговския портфейл и позиции в банковия портфейл, пораждащи валутен риск или стоков риск, за които институцията използва алтернативния стандартизиран подход за изчисляване на капиталовите изисквания за пазарен риск;

ASAall portfolio

= капиталовите изисквания за пазарен риск, изчислени съгласно алтернативния стандартизиран подход, посочен в член 325, параграф 1, буква а), за съвкупността от всички позиции в търговския портфейл и всички позиции в банковия портфейл, пораждащи валутен риск или стоков риск;

ASAaima

= капиталовите изисквания за пазарен риск, изчислени съгласно алтернативния стандартизиран подход, посочен в член 325, параграф 1, буква а), за съвкупността от позиции в търговския портфейл и позиции в банковия портфейл, пораждащи валутен риск или стоков риск, за които институцията използва подхода, посочен в член 325, параграф 1, буква б), за да изчисли капиталовите изисквания за пазарен риск

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти