+Член 325бк Изчисляване на мярката на риска при стрес сценарий
---+Член 325бк 1.
---+Член 325бк 2.
---+Член 325бк 3.

Член 325бк Изчисляване на мярката на риска при стрес сценарий

-

1. Преглед

,
Член 325бк 1.
„Мярката на риска при стрес сценарий“ на даден неподлежащ на моделиране рисков фактор представлява загубата, която възниква по всички позиции в търговсия портфейл и тези в банковия портфейл, които са обект на валутен риск или стоков риск, в подпортфейла, който включва този неподлежащ на моделиране рисков фактор, когато към този рисков фактор се приложи екстремен сценарий на бъдещ шок.
Член 325бк 2.
Институциите разработват по удовлетворителен за компетентните органи начин подходящи екстремни сценарии на бъдещи шокове за всички неподлежащи на моделиране рискови фактори.
Член 325бк 3.

ЕБО разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на:

а) 

как институциите трябва да разработват екстремните сценарии на бъдещи шокове, приложими към неподлежащите на моделиране рискови фактори, и как да прилагат тези екстремни сценарии на бъдещи шокове към тези рискови фактори;

б) 

регулаторен екстремен сценарий на бъдещи шокове за всяка широкообхватна подкатегория рискови фактори, изброена в таблица 2 в член 325бг, който институциите могат да използват, когато не са в състояние да определят екстремен сценарий на бъдещи шокове в съответствие с буква а) от настоящата алинея, или който компетентните органи могат да изискат да се използва, ако не са удовлетворени от екстремния сценарий на бъдещи шокове, разработени от институцията;

в) 

обстоятелствата, при които институциите могат да изчислят мярка на риска при стрес сценарий за повече от един неподлежащ на моделиране рисков фактор;

г) 

как институциите да сумират мерките на риска при стрес сценарий за всички неподлежащи на моделиране рискови фактори, включени в позициите в търговския си портфейл и тези в банковия портфейл, които са обект на валутен риск или стоков риск.

При разработването на тези проекти на регулаторни технически стандарти ЕБО взема предвид изискването нивото на капиталовите изисквания за пазарен риск за неподлежащ на моделиране рисков фактор, както е определено в настоящия член, да е равно на нивото на капиталовите изисквания за пазарен риск, които биха били изчислени съгласно настоящата глава, ако този рисков фактор подлежеше на моделиране.

ЕБО представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до 28 септември 2020 г.

На Комисията се делегира правомощието да допълва настоящия регламент, като приема регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти