+Член 221 4.

Член 221 4.

Компетентните органи разрешават на институцията да използва подхода на вътрешните модели само когато считат, че системата на институцията за управление на рискове, произтичащи от сделки, предмет на рамковото споразумение за нетиране, е концептуално надеждна и цялостно прилагана и когато са изпълнени следните стандарти за качество:

а) 

вътрешният модел за оценка на риска, използван за изчисляването на потенциалната променливост на цените за сделките, е тясно интегриран в ежедневния процес по управлението на риска на институцията и служи като основа за отчитане на рисковите експозиции пред висшето ръководство на институцията;

б) 

институцията разполага със звено за контрол на риска, което отговаря на всяко едно от следните изисквания:

i) 

то е независимо от звената, участващи в търговската дейност, и се отчита пряко пред висшето ръководство;

ii) 

то отговаря за разработването и внедряването на системата за управление на риска на институцията;

iii) 

то изготвя и анализира ежедневни отчети за резултатите от модела за оценка на риска и предлага подходящи мерки за спазване на лимитите на позициите;

в) 

ежедневните отчети, изготвяни от звеното за контрол на риска, се преглеждат от орган с правомощия за вземане на решения за намаляване на поетите позиции и на общата рискова експозиция;

г) 

институцията разполага с достатъчно на брой квалифицирани служители за работа с усъвършенстваните модели в звеното за управление на риска;

д) 

институцията е въвела процедури за наблюдение и гарантиране на спазването на документиран набор от вътрешни политики и контролни механизми за цялостното функциониране на системата за оценяване на риска;

е) 

историческите резултати от моделите на институцията са доказано надеждни и измерват риска с приемлива точност, което се потвърждава от бек-тестове, използващи данни за най-малко една година;

ж) 

институцията провежда периодично изчерпателни стрес тестове, резултатите от които се преглеждат от висшето ръководство и се отразяват при определяне на политиката и лимитите;

з) 

като част от редовния си вътрешен одит институцията провежда независима проверка на системата си за измерване на риска. Този преглед обхваща дейностите на звената,участващи в търговската дейност, и на независимото звено за контрол на риска;

и) 

поне веднъж годишно институцията осъществява преглед на системата си за управление на риска;

й) 

вътрешният модел отговаря на изискванията, определени в член 292, параграфи 8 и 9 и в член 294.

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти