+221 artikla 4.

221 artikla 4.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa laitokselle luvan soveltaa sisäisten mallien menetelmää ainoastaan, jos ne katsovat, että laitoksen riskienhallintajärjestelmä, jota sovelletaan päänettoutussopimuksen alaisiin liiketoimiin sisältyviin riskeihin, on rakenteeltaan asianmukainen ja sitä sovelletaan kattavasti ja siinä on seuraavat laadulliset ominaisuudet:

a) 

liiketoimien potentiaalisen hintavolatiliteetin laskennassa käytetty sisäinen riskienmittausmalli on kiinteästi liitetty laitoksen päivittäiseen riskienhallintaprosessiin, ja sen perusteella vastuisiin sisältyvistä riskeistä ilmoitetaan laitoksen toimivalle johdolle;

b) 

laitoksella on riskienvalvontayksikkö, joka täyttää kaikki seuraavat vaatimukset:

i) 

sen on oltava riippumaton kaupankäyntiyksiköistä ja raportoitava suoraan toimivalle johdolle

ii) 

sen on vastattava laitoksen riskienhallintajärjestelmän suunnittelusta ja toteutuksesta;

iii) 

sen on laadittava ja analysoitava päivittäin raportteja, jotka koskevat riskienmittausmallin tuloksia ja positioiden limiitteihin liittyviä asianmukaisia toimenpiteitä;

c) 

johto käsittelee riskienvalvontayksikön tuottamat päivittäiset raportit tasolla, jolla on riittävästi toimivaltaa vähentää sekä otettuja positioita että kokonaisriskiä;

d) 

laitoksella on riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä, joka pystyy käyttämään kehittyneitä malleja riskienvalvontayksikössä;

e) 

laitos on ottanut käyttöön menettelyt sen seuraamiseksi ja varmistamiseksi, että riskienmittausjärjestelmän yleistä toimintaa koskevia, dokumentoituja sisäisiä toiminta- ja valvontaperiaatteita noudatetaan;

f) 

voidaan osoittaa, että laitoksen malleilla on hyväksyttävällä tarkkuudella pystytty mittaamaan riskit tekemällä vähintään yhden vuoden ajalta toteumatestejä mallin tuotoksilla;

g) 

laitos toteuttaa tihein välein systemaattisen stressitestiohjelman, ja toimiva johto tarkastelee siitä saatuja tuloksia ja ottaa ne huomioon päättäessään toimintatavoista ja limiiteistä;

h) 

laitos tekee osana tavanomaista sisäistä tarkastustaan riippumattoman riskienmittausjärjestelmän tarkastelu. Tarkastelussa on käsiteltävä sekä kaupankäyntiyksiköiden että riippumattoman riskienvalvontayksikön toimintaa;

i) 

laitos tarkastaa riskienvalvontajärjestelmänsä vähintään kerran vuodessa;

j) 

sisäinen malli täyttää 292 artiklan 8 ja 9 kohdassa ja 294 artiklassa asetetut vaatimukset

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit