+Член 390 3.

Член 390 3.

По отношение на експозициите от търговския портфейл институциите могат:

а) 

да нетират своите дълги и къси позиции в едни и същи финансови инструменти, емитирани от даден клиент, като нетната позиция във всеки отделен инструмент се изчислява по методите, посочени в трета част, дял IV, глава 2;

б) 

да нетират своите дълги и къси позиции в различни финансови инструменти, емитирани от даден клиент, но само когато базисният финансов инструмент на късата позиция е с по-нисък ранг спрямо базисния инструмент на дългата позиция или когато базисните инструменти са от един и същ ранг.

За целите на букви а) и б) финансовите инструменти могат да бъдат разпределени в групи въз основа на различния ранг, за да се определи относителният ранг на позициите.

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти