+Artikel 390 3.

Artikel 390 3.

Wat blootstellingen in de handelsportefeuille betreft, mogen instellingen:

a) 

hun lange en korte posities in dezelfde door een bepaalde cliënt uitgegeven financiële instrumenten verrekenen met de nettopositie in elk onderscheiden instrument, berekend volgens de in deel drie, titel IV, hoofdstuk 2, omschreven methoden;

b) 

hun lange en korte posities in verschillende door een bepaalde cliënt uitgegeven financiële instrumenten verrekenen, maar alleen indien het onderliggende financiële instrument van de korte positie van een lagere rang is dan het onderliggende financiële instrument van de lange positie, of indien de onderliggende instrumenten van dezelfde rang zijn.

Voor de toepassing van de punten a) en b) mogen financiële instrumenten in vijf verschillende rangen worden ingedeeld om de relatieve rang van de posities te bepalen.

1. Overzicht

,

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen

3. Gerelateerde standaarden

Standaarden