+Artykuł 390 3.

Artykuł 390 3.

W przypadku ekspozycji zaliczonych do portfela handlowego instytucje mogą:

a) 

kompensować swoje pozycje długie i pozycje krótkie w tych samych instrumentach finansowych emitowanych przez danego klienta, przy czym wartość pozycji netto w każdym z poszczególnych instrumentów oblicza się według metod określonych w części trzeciej tytuł IV rozdział 2;

b) 

kompensować swoje pozycje długie i pozycje krótkie w różnych instrumentach finansowych emitowanych przez danego klienta, ale wyłącznie wówczas, gdy instrument finansowy będący instrumentem bazowym pozycji krótkiej ma niższy stopień uprzywilejowania niż instrument finansowy będący instrumentem bazowym pozycji długiej lub gdy te instrumenty bazowe mają taki sam stopień uprzywilejowania.

Do celów lit. a) i b) instrumenty finansowe można przyporządkować do koszyków w zależności od różnych stopni uprzywilejowania, aby określić względny stopień uprzywilejowania pozycji.

1. Przegląd

,

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy