Член 26 1

а)

изискват от институцията да предостави списък на всички криви на кредитните спредове и кредитните индекси на всички емитенти, към които портфейлът на институцията е чувствителен, и рисковите фактори, използвани за моделиране на свързания риск;

б)

изискват от институцията да предостави анализ на чувствителността на портфейла си към всяка от кривите на кредитните спредове и кредитните индекси на емитентите, посочени в буква а);

в)

проверяват дали когато рискът от кредитния спред на даден емитент е моделиран като сбор от системен рисков фактор, както е посочено в член 3, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2022/2060, и характерен рисков фактор, генерираната от сътресения при тези фактори променливост отразява променливостта, наблюдавана при кредитния спред на този емитент;

г)

проверяват дали базисният риск между емитентите се отразява чрез пряко моделиране на кредитните спредове на емитентите или чрез базисен рисков фактор, както и дали се наблюдава базата между различни позиции, отнасящи се до един и същ емитент, и когато е тя е съществена, дали се включва във вътрешния модел за измерване на риска;

д)

оценяват дали рискът от промени в кривите на кредитния спред се отразява надлежно, както се изисква в член 29 от настоящия регламент;

е)

оценяват дали вега рискът, свързан с риска от кредитния спред, се отразява надлежно, както се изисква в член 30 от настоящия регламент.