+Artikkel 26 1
|
Artikkel 26 1
1. Kui pädevad asutused hindavad finantsinstitutsiooni vastavust määruse (EL) nr 575/2013 artikli 325bh lõikes 1 sätestatud nõuetele, mis käsitlevad krediidimarginaali riski modelleerimist, siis teevad nad järgmist:
|
a)
|
nõuavad, et finantsinstitutsioon esitaks loetelu kõigi emitentide krediidimarginaali riski kõveratest ja krediidiindeksitest, mille suhtes finantsinstitutsiooni portfell on tundlik, ning riskiteguritest, mida kasutatakse seonduva riskipositsiooni modelleerimiseks;
|
|
b)
|
nõuavad, et finantsinstitutsioon esitaks oma portfelli tundlikkusanalüüsi seoses punktis a osutatud iga emitendi krediidimarginaali riski kõverate ja krediidiindeksitega;
|
|
c)
|
kontrollivad, et kui emitendi krediidiriski marginaal on modelleeritud delegeeritud määruse (EL) 2022/2060 artikli 3 lõikes 3 osutatud süsteemse riskiteguri ja idiosünkraatilise riskiteguri summana, siis kajastab nende tegurite šokkidest tekkiv volatiilsus kõnealuse emitendi krediidiriski marginaali puhul täheldatud volatiilsust;
|
|
d)
|
kontrollivad, kas emitentide vaheline alusrisk on kas emitentide krediidiriski marginaalide otsese modelleerimise või alusriski teguri abil väljendatud ning kas tehakse samale emitendile osutavate erinevate positsioonide järelevalvet ja kas need lisatakse olulisuse korral sisemisse riskimõõtmise mudelisse;
|
|
e)
|
hindavad, kas krediidimarginaali riski kõverate muutuse risk on nõuetekohaselt väljendatud kooskõlas käesoleva määruse artikliga 29;
|
|
f)
|
hindavad, kas krediidimarginaali riskiga seotud vegarisk on nõuetekohaselt väljendatud kooskõlas käesoleva määruse artikliga 30.
|
Punkti c kohaldamisel võivad pädevad asutused vajaduse korral võrrelda krediidiriski marginaali suhtes kohaldatavate šokkide volatiilsust, mis tekib süsteemsetest ja idiosünkraatilistest riskiteguritest, kõnealuse emitendi krediidiriski marginaali puhul täheldatud volatiilsusega.
1. Ülevaade
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|