+ПРИЛОЖЕНИЕ IV СТАНДАРТНА ФОРМУЛА ЗА КАПИТАЛОВО ИЗИСКВАНЕ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ

ПРИЛОЖЕНИЕ IV СТАНДАРТНА ФОРМУЛА ЗА КАПИТАЛОВО ИЗИСКВАНЕ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ



ПРИЛОЖЕНИЕ IV

СТАНДАРТНА ФОРМУЛА ЗА КАПИТАЛОВО ИЗИСКВАНЕ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ

1.   Изчисляване на основното капиталово изискване за платежоспособност

Посоченото в член 104, параграф 1 основно капиталово изискване за платежоспособност е равно на:

image

където SCRi е рисков модул i и SCRj е рисков модул j, и където „i, j“ означава, че сумата на различните членове трябва да включва всички възможни комбинации на i и j. При изчисленията SCRi и SCRj се заместват от следното:

— 
SCR non-lif е модулът на общозастрахователния подписвачески риск,
— 
SCR lifе е модулът на животозастрахователния подписвачески риск,
— 
SCR health е модулът на здравно застрахователния подписвачески риск при застраховане,
— 
SCR market е модулът на пазарния риск,
— 
SCR default е модулът на риска от неизпълнение от страна на контрагента,

Множителят Corr i,j е стойността, посочена в ред i и колона j в следната корелационна матрица:



j

i

Пазар

Неизпълнение

Животозастраховане

Здравна застраховка

Общо застраховане

Пазар

1

0,25

0,25

0,25

0,25

Неизпълнение

0,25

1

0,25

0,25

0,5

Животозастраховане

0,25

0,25

1

0,25

0

Здравна застраховка

0,25

0,25

0,25

1

0

Общо застраховане

0,25

0,5

0

0

1

2.   Изчисляване на модула на общо застрахователния подписвачески риск

Посоченият в член 105, параграф 2 модулът на общо застрахователния подписвачески риск е равен на:

image

където SCRi е подмодулът i и SCRj е подмодулът j, и където „i, j“ означава, че сумата на различните членове трябва да включва всички възможни комбинации на i и j. При изчисленията SCRi и SCRj се заместват от следното:

— 
SCR nl premium and reserve е подмодулът на риска в общото застраховане, свързан с определянето на премии и резерви;
— 
SCR nl catastrophe е подмодулът на катастрофичния риск в общото застраховане.

3.   Изчисляване на модула на животозастрахователния подписвачески риск.

Посоченият в член 105, параграф 3 модулът на животозастрахователния подписвачески риск е равен на:

image

където SCRi е подмодула i и SCRj е подмодула j, и където „i, j“ означава, че сумата на различните членове трябва да включва всички възможни комбинации на i и j. При изчисленията SCRi и SCRj се заместват от следното:

— 
SCR mortality е подмодулът на риска от смърт,
— 
SCR longevity е подмодулът на риска от дълголетие,
— 
SCR disability е подмодулът на риска от инвалидност-заболяване,
— 
SCR life expense е подмодулът на риска, свързан с разходи в животозастраховането,
— 
SCR revision е подмодулът на актуализационния риск,
— 
SCR lapse е подмодулът на риска, от прекратяване,
— 
SCR life catastrophe е подмодулът на катастрофичен риск в животозастраховането,

4.   Изчисляване на модула на пазарен риск

Структура на модула на пазарен риск

Посоченият в член 105, параграф 5 модул на пазарен риск е равен на:

image

където SCRi е подмодула i и SCRj е подмодула j, и където „i, j“ означава, че сумата на различните членове трябва да включва всички възможни комбинации на i и j. При изчисленията SCRi и SCRj се заместват от следното:

— 
SCR interest rate е подмодулът на лихвения риск,
— 
SCR equity е подмодулът на риска, свързан с акции,
— 
SCR property е подмодулът на риска, свързан с недвижима собственост,
— 
SCR spread е подмодул на рискаът, свързан с лихвения спред,
— 
SCR concentration е подмодулът на риска, свързан с пазарна концентрация,
— 
SCR currency е подмодулът на валутния риск.

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти