+PŘÍLOHA IV STANDARDNÍ VZOREC SOLVENTNOSTNÍHO KAPITÁLOVÉHO POŽADAVKU (SCR)

PŘÍLOHA IV STANDARDNÍ VZOREC SOLVENTNOSTNÍHO KAPITÁLOVÉHO POŽADAVKU (SCR)



PŘÍLOHA IV

STANDARDNÍ VZOREC SOLVENTNOSTNÍHO KAPITÁLOVÉHO POŽADAVKU (SCR)

1.   Výpočet základního solventnostního kapitálového požadavku

Základní solventnostní kapitálový požadavek (SCR) stanovený v čl. 104 odst. 1 se rovná:

image

kde SCRi označuje rizikový modul i a SCRj označuje rizikový modul j a kde „i,j“ znamená, že součet různých členů by měl pokrývat všechny možné kombinace i aj. Ve výpočtu jsou SCRi a SCRj nahrazeny:

— 
SCR neživotní, který označuje modul neživotního upisovacího rizika,
— 
SCR životní, který označuje modul životního upisovacího rizika,
— 
SCR zdravotní, který označuje modul zdravotního upisovacího rizika,
— 
SCR tržní, který označuje modul tržního rizika,
— 
SCR selhání, který označuje modul rizika selhání protistrany.

Koeficient Corr i,j označuje položku stanovenou v řádce i and v sloupci j této korelační matice:



j

i

Tržní

Selhání

Životní

Zdravotní

Neživotní

Tržní

1

0,25

0,25

0,25

0,25

Selhání

0,25

1

0,25

0,25

0,5

Životní

0,25

0,25

1

0,25

0

Zdravotní

0,25

0,25

0,25

1

0

Neživotní

0,25

0,5

0

0

1

2.   Výpočet modulu neživotního upisovacího rizika

Modul neživotního upisovacího rizika stanovený v čl. 105 odst. 2 se rovná:

image

kde SCRi označuje podmodul i a SCRj označuje podmodul j a kde „i,j“ znamená, že součet různých členů by měl pokrývat všechny možné kombinace i aj. Ve výpočtu jsou SCRi a SCRj nahrazeny:

— 
SCR pojistné a rezervy v neživotním, který označuje podmodul rizika pojistného a rizika rezerv v neživotním pojištění,
— 
SCR neživotní katastrofické, který označuje podmodul neživotního katastrofického rizika.

3.   Výpočet modulu životního upisovacího rizika

Modul životního upisovacího rizika stanovený v čl. 105 odst. 3 se rovná:

image

kde SCRi označuje podmodul i a SCRj označuje podmodul j a kde „i,j“ znamená, že součet různých členů by měl pokrývat všechny možné kombinace i aj. Ve výpočtu jsou SCRi a SCRj nahrazeny:

— 
SCR úmrtnost, který označuje podmodul rizika úmrtnosti,
— 
SCR dlouhověkost, který označuje podmodul rizika dlouhověkosti,
— 
SCR invalidita, který označuje podmodul rizika invalidity a nemocnosti,
— 
SCRnáklady v životním, který označuje podmodul rizika nákladů v životním pojištění,
— 
SCR revizní, který označuje podmodul rizika revize,
— 
SCR storna, který označuje podmodul rizika storen,
— 
SCR životní katastrofické, který označuje podmodul životního katastrofického rizika.

4.   Výpočet modulu tržního rizika

Struktura modulu tržního rizika

Modul tržního rizika stanovený v čl. 105 odst. 5 se rovná:

image

kde SCRi označuje podmodul i a SCRj označuje podmodul j a kde „i,j“ znamená, že součet různých členů by měl pokrývat všechny možné kombinace i aj. Ve výpočtu jsou SCRi a SCRj nahrazeny:

— 
SCR úroková míra, který označuje podmodul úrokového rizika,
— 
SCR akcie, který označuje podmodul akciového rizika,
— 
SCR nemovitost, který označuje podmodul nemovitostního rizika,
— 
SCR rozpětí, který označuje podmodul rizika kreditního rozpětí,
— 
SCR koncentrace, který označuje podmodul koncentrace tržního rizika,
— 
SCR měna, který označuje podmodul měnového rizika.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy