+BILAG IV STANDARDFORMEL FOR SOLVENSKAPITALKRAVET (SCR)

BILAG IV STANDARDFORMEL FOR SOLVENSKAPITALKRAVET (SCR)



BILAG IV

STANDARDFORMEL FOR SOLVENSKAPITALKRAVET (SCR)

1.   Beregning af det primære solvenskapitalkrav

Det primære solvenskapitalkrav, jf. artikel 104, stk. 1, beregnes på følgende måde:

image

hvor SCRi betegner risikomodul i, SCRj betegner risikomodul j, og hvor »i, j« betyder, at summen af de forskellige led bør omfatte alle mulige kombinationer af i og j. I beregningen erstattes SCRi og SCRj af følgende:

— 
SCR non-life betegner risikomodulet for skadesforsikringer
— 
SCR life betegner risikomodulet for livsforsikringer
— 
SCR health betegner risikomodulet for sygeforsikringer
— 
SCR market betegner markedsrisikomodulet
— 
SCR default betegner risikomodulet for »modparts misligholdelse«.

Faktoren Corr i,j betegner den post, der er fastlagt i række i og i kolonne j i den følgende korrelationsmatrix:



j

i

Marked

Misligholdelse

Liv

»Health«

Skade

Marked

1

0,25

0,25

0,25

0,25

Misligholdelse

0,25

1

0,25

0,25

0,5

Liv

0,25

0,25

1

0,25

0

»Health«

0,25

0,25

0,25

1

0

Skade

0,25

0,5

0

0

1

2.   Beregning af risikomodulet for skadesforsikringer

Risikomodulet for skadesforsikring, jf. artikel 105, stk. 2, beregnes på følgende måde:

image

hvor SCRi betegner delmodul i, SCRj betegner delmodul j, og hvor »i, j« betyder, at summen af de forskellige led bør omfatte alle mulige kombinationer af i og j. I beregningen erstattes SCRi og SCRj af følgende:

— 
SCR nl premium and reserve betegner delmodulet »non-life premium and reserve risk«
— 
SCR nl catastrophe betegner delmodulet »non-life catastrophe risk«.

3.   Beregning af tegningsrisikomodulet for livsforsikringer

Risikomodulet for livsforsikring, jf. artikel 105, stk. 3, beregnes på følgende måde:

image

hvor SCRi betegner delmodul i, SCRj betegner delmodul j, og hvor »i,j« betyder, at summen af de forskellige led bør omfatte alle mulige kombinationer af i og j. I beregningen erstattes SCRi og SCRj af følgende:

— 
SCR mortality betegner delmodulet »mortality risk«
— 
SCR longevity betegner delmodulet »longevity risk«
— 
SCR disability betegner delmodulet »disability — morbidity risk«
— 
SCR life expense betegner delmodulet »life expense risk«
— 
SCR revision betegner delmodulet »revision risk«
— 
SCR lapse betegner delmodulet »lapse risk«
— 
SCR life catastrophe betegner delmodulet »life catastrophe risk«.

4.   Beregning af markedsrisikomodulet

Markedsrisikomodulets struktur

Markedsrisikomodulet, jf. artikel 105, stk. 5, beregnes på følgende måde:

image

hvor SCRi betegner delmodul i, SCRj betegner delmodul j, og hvor »i,j« betyder, at summen af de forskellige led bør omfatte alle mulige kombinationer af i og j. I beregningen erstattes SCRi og SCRj af følgende:

— 
SCR interest rate betegner delmodulet »interest rate risk«
— 
SCR equity betegner delmodulet »equity risk«
— 
SCR property betegner delmodulet »property risk«
— 
SCR spread betegner delmodulet »spread risk«
— 
SCR concentration betegner delmodulet »market risk concentrations«
— 
SCR currency betegner delmodulet »currency risk«.

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder