9. Monitoring the stressed period

Navíc k výše uvedenému pravidelnému přezkumu by instituce měla mít zavedeny postupy, které průběžně zajišťují, že specifikované stresové období zůstane reprezentativní, a to i v případě, že dojde k výrazné změně podmínek na trhu nebo složení portfolia.

S cílem zavést řádné postupy pro průběžné monitorování významu stresového období by instituce měla zdokumentovat spolehlivost uplatňovaného přístupu. Monitorování může vycházet z celé řady faktorů, které se mohou mezi institucemi lišit. K faktorům, které je třeba vzít v úvahu, patří změny podmínek na trhu, strategií obchodování nebo též složení portfolia. Tyto faktory lze analyzovat jejich porovnáním se změnami v přiřazení tržních hodnot nebo pomyslných hodnot, v expozici vůči rizikovým faktorům, v úrovni rizikového potenciálu nebo citlivostí, v rozdělení rizikového potenciálu nebo citlivostí na složky portfolií a rizikové kategorie, v ziscích a ztrátách a výsledcích zpětného testování nebo také podle dopadu nově schválených produktů na rizikový profil.

Kromě výše uvedených postupů by se monitorování stresového rizikového potenciálu v poměru k rizikovému potenciálu mělo provádět průběžně, protože ačkoli teoreticky může být stresový rizikový potenciál z důvodu rozdílů v parametrizaci výjimečně menší než rizikový potenciál, též na počátku, taková situace nemá nastávat strukturálně. Poměr mezi stresovým rizikovým potenciálem a rizikovým potenciálem v okamžiku určení významného stresového období by se měl používat jako referenční hodnota pro průběžné monitorování. Výrazné poklesy v poměru by měly být považovány za známku případné potřeby přezkumu stresového období. Poměr mezi stresovým rizikovým potenciálem a rizikovým potenciálem nižší než jedna by měl být pokládán za varovný signál, který povede k přezkumu stresového období.

C. Metodika stresového rizikového potenciálu