9. Monitoring the stressed period

Papildus iepriekš minētajai regulārajai pārskatīšanai iestādei jāievieš procedūras, kas pastāvīgi nodrošina, ka norādītais spriedzes periods ir reprezentatīvs pat tad, ja tirgus apstākļi vai portfeļu sastāvs ir būtiski mainījies.

Lai ieviestu drošas procedūras spriedzes perioda atbilstības pastāvīgai uzraudzībai, iestādei jādokumentē piemērotās pieejas pamatotība. Uzraudzība var tikt balstīta uz dažādiem faktoriem, kas dažādām iestādēm var būt atšķirīgi. Faktori, kas jāņem vērā, ir izmaiņas tirgus apstākļos, tirdzniecības stratēģijās un arī portfeļa sastāvā. Šos faktorus var analizēt, tos salīdzinot ar izmaiņām tirgus vērtību vai nosacīto vērtību sadalījumā, riska faktoru noslodzē, riskam pakļautās vērtības vai jutīgo vērtību līmenī, riskam pakļautās vērtības vai jutīgo vērtību pārdalīšanā starp portfeļiem un riska kategorijām, peļņas un zaudējumu un atpakaļejošas pārbaudes rezultātos, vai arī pēc jauno apstiprināto produktu ietekmes uz riska profilu.

Papildus iepriekš minētajām procedūrām pastāvīgi jāuzrauga riskam pakļautā vērtība spriedzes apstākļos attiecībā pret riskam pakļauto vērtību, jo, lai gan teorētiski parametru noteikšanas atšķirību dēļ riskam pakļautā vērtība spriedzes apstākļos var būt daudz mazāka nekā riskam pakļautā vērtība, arī pašā sākumā, strukturāli tam tā nevajadzētu būt. Attiecība starp riskam pakļauto vērtību spriedzes apstākļos un riskam pakļauto vērtību atbilstošā spriedzes perioda identificēšanas brīdī jāizmanto kā atsauces vērtība pastāvīgajai uzraudzībai. Šādas attiecības ievērojama samazināšanās ir uzskatāma par norādi uz iespējamu nepieciešamību pārskatīt spriedzes periodu. Attiecība starp riskam pakļauto vērtību spriedzes apstākļos un riskam pakļauto vērtību, kas ir mazāka par 1, uzskatāma par brīdinājuma signālu, ka ir jāpārskata spriedzes periods.

C. Riskam pakļautās vērtības spriedzes apstākļos metodoloģija