110. Úvěrové instituce by se neměly řídit jen tím, o kolik „stupňů“ se snížil rating, protože změna …

Úvěrové instituce by se neměly řídit jen tím, o kolik „stupňů“ se snížil rating, protože změna pravděpodobnosti selhání při změně o jeden stupeň nemusí být lineární (na základě současných údajů a analýz vztahujících se k určitým jurisdikcím je například pravděpodobnost selhání za dobu pěti let u expozice s ratingem BB přibližně třikrát vyšší než u expozice s ratingem BBB). Kromě toho vzhledem k tomu, že by význam změny o jeden stupeň závisel na tom, jak podrobně je bankovní systém hodnocení strukturován, a tudíž na „šíři“ jednotlivých stupňů, měla by být stanovena vhodná úvodní segmentace, která zajišťuje, aby v segmentu nedošlo k zastření významného zvýšení úvěrového rizika u individuální úvěrové expozice nebo skupiny úvěrových expozic. V tomto ohledu by úvěrové instituce měly zajistit, aby systémy hodnocení úvěrového rizika obsahovaly dostatečný počet stupňů umožňující úvěrové riziko vhodně odlišit. Úvěrové instituce by rovněž neměly zapomínat na to, že k významnému zvýšení úvěrového rizika může dojít před tím, než v určitém úvěrovém stupni nastane změna.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.