110. Les établissements de crédit devraient voir plus loin que le nombre de «degrés» que provoque …

Les établissements de crédit devraient voir plus loin que le nombre de «degrés» que provoque la dégradation d’une note, étant donné que la variation de la PD correspondant à l’abaissement d’un seul degré ne peut être linéaire (ainsi, la probabilité de défaut, sur cinq ans, d’une exposition notée BB est environ trois fois plus élevée que celle d’une exposition notée BBB, compte tenu de données et analyses actuelles applicables à certaines juridictions). En outre, étant donné que l’importance de la dégradation d’un seul degré dépend de la granularité du système de notation d’une banque, d’où l’«amplitude» de chaque degré, il serait nécessaire de définir une segmentation initiale appropriée afin qu’aucune augmentation significative du risque de crédit afférent à une exposition de crédit ou à un groupe d’expositions ne soit dissimulée au sein d’un segment. Ainsi, les établissements de crédit devraient veiller à ce que les systèmes de notation du risque de crédit comprennent un nombre suffisant de degrés afin d’établir une distinction adéquate du risque de crédit. Les établissements de crédit devraient également tenir compte du fait qu’une augmentation significative du risque de crédit pourrait aussi se produire avant tout changement d’un degré de note de crédit.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

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