110. Gli enti creditizi dovrebbero andare oltre al numero di “classi” risultanti da un …

Gli enti creditizi dovrebbero andare oltre al numero di “classi” risultanti da un declassamento poiché la variazione della probabilità di default per la variazione di una classe potrebbe non essere lineare (ad esempio, sulla base di dati e analisi attuali applicabili a determinate giurisdizioni, la probabilità di default in cinque anni di un’esposizione con rating BB corrisponde a circa il triplo di una con rating BBB). Inoltre, poiché l’importanza della variazione di una classe dipende dalla granularità del sistema di rating di ogni banca e, di conseguenza, dall’“ampiezza” di ciascuna classe, occorre definire un’appropriata segmentazione iniziale per garantire che un aumento significativo del rischio di credito per un’esposizione creditizia individuale o un gruppo di esposizioni creditizie non venga occultato all’interno di un segmento. A questo proposito, gli enti creditizi dovrebbero garantire che i sistemi di rating del rischio di credito includano un numero sufficiente di classi per distinguere in modo appropriato il rischio di credito. Gli enti creditizi dovrebbero anche essere consapevoli del fatto che potrebbe verificarsi un significativo aumento del rischio di credito prima della variazione di una classe di credito.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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