75. Instituce by měly zajistit, aby její scénáře zátěžových testů splňovaly alespoň tyto požadavky …

Instituce by měly zajistit, aby její scénáře zátěžových testů splňovaly alespoň tyto požadavky:

• a) aby pokrývaly hlavní rizikové faktory, kterým může být instituce vystavena; v tomto ohledu by k určení zátěžových scénářů, které jsou tvořeny kombinací vysoce pravděpodobných rizikových faktorů, měly být použity výsledky získané z analýz jednotlivých rizikových faktorů, jejichž cílem je poskytnout informace o citlivosti instituce na jednotlivé rizikové faktory, přičemž by měl být vzat v úvahu a podroben zátěži každý pravděpodobný rizikový faktor;
• b) aby řešily hlavní zranitelná místa specifická pro danou instituci, která vyplývají z regionálních a odvětvových charakteristik instituce, jakož i specifické expozice v jednotlivých produktech nebo v jednotlivých obchodních liniích a způsoby financování: měla by být určena rizika související s koncentrací a korelacemi, a to jak v rámci jednotlivých typů rizik, tak mezi jednotlivými typy rizik;
• c) aby zahrnovaly konzistentní popis scénáře pokrývající všechny hlavní rizikové faktory, jakož i jejich (budoucí) vývoj na základě několika spouštěcích událostí (tj. měnová politika, vývoj finančního sektoru, vývoj cen komodit, politické události a přírodní katastrofy); instituce by měly zajistit, aby byl popis scénáře realistický a nebyl v rozporu s předpokládaným souběžným vývojem rizikových faktorů a s tím související reakcí účastníků trhu; jsou - li určité rizikové faktory vyčleněny z popisu scénáře, měly by instituce zajistit, aby bylo toto vyčlenění plně odůvodněné a zdokumentované;
• d) aby byly vnitřně konzistentní k zajištění toho, aby se zjištěné rizikové faktory chovaly při zátěžové události konzistentně s jinými rizikovými faktory a aby zahrnovaly explicitní odhady a předpoklady týkající se struktury závislosti mezi hlavními rizikovými faktory; měly by být zejména prozkoumány souběžné pohyby rizikových faktorů, které se mohou zdát protichůdné, s cílem identifikovat nové citlivosti;
• e) aby zohledňovaly inovace, zejména technologický vývoj nebo sofistikované finanční produkty, aniž by byly opomíjeny jejich interakce s tradičnějšími produkty; a
• f) aby zajišťovaly promítnutí zátěžových rizikových faktorů do vnitřně soudržných rizikových parametrů.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.