75. Įstaigos turėtų užtikrinti, kad jų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijai atitiktų …

Įstaigos turėtų užtikrinti, kad jų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijai atitiktų bent šiuos reikalavimus:

• a) jie yra susiję su pagrindiniais rizikos veiksniais, su kuriais gali susidurti įstaiga; šiuo požiūriu vieno rizikos veiksnio analizės, kurios tikslas – pateikti informaciją apie jautrumą pavieniams rizikos veiksniams, rezultatus reikėtų panaudoti kuriant scenarijus, į kuriuos būtų įtrauktas bendro itin tikėtinų rizikos veiksnių rinkinio testavimas nepalankiausiomis sąlygomis; negalima neatlikti nė vieno reikšmingo rizikos veiksnio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis ir jo neapsvarstyti;
• b) jie yra susiję su svarbiausiomis konkrečiai įstaigai būdingomis silpnosiomis vietomis, atsirandančiomis dėl įstaigos regioninių ir sektorinių ypatumų, atsižvelgiant į konkretaus produkto arba verslo linijos pozicijas ir finansavimo politiką: reikėtų a priori nustatyti koncentracijos ir koreliacijos riziką, susijusią su viena arba daugeliu rizikos rūšių;
• c) į juos įtrauktas nuoseklus scenarijus, apimantis visus pagrindinius rizikos veiksnius ir jų (į ateitį orientuotą) raidą, susijusią su įvairiais veiksmų pradžios įvykiais (t. y. pinigų politika, finansų sektoriaus plėtra, pagrindinių produktų kainomis, politiniais įvykiais ir gaivalinėmis nelaimėmis); įstaigos turėtų užtikrinti, kad scenarijus būtų įmanomas ir neprieštaringas, kai daroma prielaida, kad rizikos veiksniai kinta vienu metu ir rinkos dalyviai į juos atitinkamai reaguoja; kai tam tikri rizikos veiksniai į scenarijų neįtraukiami, įstaigos turėtų užtikrinti, kad tai būtų išsamiai pagrįst a ir dokumentuota;
• d) vidaus lygmeniu jie yra nuoseklūs siekiant užtikrinti, kad nustatytų rizikos veiksnių raida vyktų atsižvelgiant į kitus rizikos veiksnius nepalankiausiomis sąlygomis ir kad į juos būtų įtraukti aiškūs įverčiai ir prielaidos dėl pagrindinių rizikos veiksnių tarpusavio priklausomumo struktūros; svarbu tai, kad siekiant nustatyti naujas jautrias vietas būtų ištirta vienu metu vykstanti rizikos veiksnių, kurie gali atrodyti prieštaringi, raida;
• e) pagal juos atsižvelgiama į inovacijas ir konkrečiau – į technologinę plėtrą arba sudėtingus finansinius produktus, kartu vertinant jų sąveiką su labiau tradiciniais produktais, ir
• f) jais užtikrinama, kad nepalankūs rizikos veiksniai virstų vidaus lygmeniu nuosekliais rizikos parametrais.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.