75. Institucije trebaju osigurati da njihovi scenariji testiranja otpornosti na stres zadovoljavaju …

Institucije trebaju osigurati da njihovi scenariji testiranja otpornosti na stres zadovoljavaju barem sljedeće zahtjeve:

• a) obrađuju glavne faktore rizika kojima institucija može biti izložena; u tom pogledu, rezultate dobivene putem analiza pojedinačnog faktora rizika, čiji je cilj pružiti informacije o osjetljivosti u odnosu na pojedinačne faktore rizika, treba koristiti radi identificiranja scenarija koji uključuju stres kombiniranog skupa vjerodostojnih faktora rizika; iz razmatranja i primjene stresa ne treba izostaviti nijedan značajan faktor rizika;
• b) obrađuju glavne ranjivosti specifične za instituciju, koje proistječu iz područnih i sektorskih obilježja institucije, kao i njezine specifične izloženosti proizvoda ili poslovne linije i politike financiranja: koncentracijske rizike i korelacijske rizike, i unutar jedne vrste rizika i između više vrsta rizika, treba identificirati a priori ;
• c) uključuju koherentno objašnjenje scenarija kojim su obuhvaćeni svi glavni faktori rizika kao i njihov (budući) razvoj na temelju više događaja koji služe kao okidači (tj. monetarna politika, događaji u financijskom sektoru, cijene roba, politički događaji i elementarne nepogode); institucije trebaju osigurati da objašnjenje scenarija bude vjerodostojno i da ne bude proturječno uz pretpostavku istovremenog kretanja faktora rizika i odgovarajuće reakcije sudionika na tržištu i, gdje su određeni faktori isključeni iz objašnjenja scenarija, institucije trebaju osigurati da je to isključenje u potpunosti opravdano i dokumentirano;
• d) interno su koherentni kako bi se osiguralo da se identificirani faktori rizika ponašaju dosljedno s ostalim faktorima rizika u stresnom događaju i da sadrže izričite procjene i pretpostavke o ovisnosti strukture među glavnim temeljnim faktorima rizika; važno je da ako se istovremena kretanja faktora rizika doimaju proturječnima ona se moraju razmatrati radi identificiranja novih osjetljivosti;
• e) uzimaju u obzir inovacije i točni je tehnološki razvoj ili sofisticirane financijske proizvode bez zanemarivanja njihove interakcije s tradicionalnijim proizvodima i
• f) osiguravaju da se faktori rizika u stresnim uvjetima pretaču u interno dosljedne parametre rizika.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.