75. Az intézmények biztosítják, hogy stresszteszt forgatókönyveik legalább a következő …

Az intézmények biztosítják, hogy stresszteszt forgatókönyveik legalább a következő követelményeknek megfeleljenek:

• a) azon fő kockázati tényezőkre irányulnak, amelyeknek az intézmény kitett lehet; e tekintetben az egy kockázati tényezőt lefedő elemzésekből származó azon eredményeket, amelyek célja, hogy információt szolgáltassanak a kockázati tényezőre vonatkozó érzékenységgel kapcsolatban, olyan szcenáriók azonosítására kell használni, amelyek nagyon valószerű kockázati tényezők kombinált halmazának stresszét foglalják magukban; nem szabad stressz nélkül vagy figyelmen kívül hagyni egyetlen lényeges kockázati tényezőt sem;
• b) egy intézmény regionális vagy ágazati jellemzőiből fakadó lényeges intézmény-specifikus gyengeségekre, valamint speciális termék vagy üzletági kitettségeire és finanszírozási politikáira irányul: koncentrációs és korrelációs kockázatok, a kockázattípuson belüli vagy kockázattípusok közötti kockázatokat egyaránt azonosítani kell előzetesen;
• c) tartalmazza a szcenárió koherens narratíváját, amely valamennyi fő kockázati tényezőt lefed, valamint azok (előretekintő) alakulását többszörös kiváltó események (pl. monetáris politika, pénzügyi ágazati fejlemények, termékárak, politikai események és természeti katasztrófák) alapján; az intézmények biztosítják, hogy a szcenárió narratívája valószerű legyen és ne legyen ellentmondásos, amikor a kockázati tényezők együttmozgását és a piaci résztvevők megfelelő reakcióját feltételezi; és, amennyiben egyes kockázati tényezők ki vannak zárva a szcenárió- narratívából, az intézmények biztosítják, hogy ez a kizárás teljes mértékben indokolt és dokumentált legyen;
• d) az intézményen belül koherensek, hogy biztosítsák, hogy az azonosított kockázati tényezők a többi kockázati tényezővel azonosan mozogjanak egy stresszeseménynél, és hogy konkrét becsléseket és feltevéseket tartalmazzanak a fő mögöttes kockázati tényezők közötti függőség i struktúrákra vonatkozóan; a legfontosabb pedig, hogy a kockázati tényezők ellentmondásosnak tűnő együttmozgásait ki kell vizsgálni az új érzékenységek azonosítása érdekében;
• e) figyelembe veszik az innovációt, konkrétabban pedig a technológiai fejleményeket vagy a kifinomult pénzügyi termékeket anélkül, hogy figyelmen kívül hagynák azok hagyományosabb termékekkel való kölcsönhatását; és
• f) biztosítják, hogy a stresszelt kockázati tényezők belső következetes kockázati tényezőkre legyenek átválthatók.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.