26. Pokud instituce používá aproximace beta nebo jiné metody pro generování náhodných dat pro účely …

Pokud instituce používá aproximace beta nebo jiné metody pro generování náhodných dat pro účely stanovení scénářů budoucích šoků, měly by být hodnoty koeficientů beta nebo parametrů metod pro generování náhodných dat určeny výhradně na základě datových vstupů kalibrovaných s historickými údaji, jak je uvedeno v článku 325bc nařízení (EU) č. 575/2013, aby byly datové vstupy použité v těchto aproximacích beta nebo jiných metodách pro generování náhodných dat přesné. Pokud instituce ve výjimečných případech nestanoví hodnoty koeficientů beta nebo parametry metod pro generování náhodných dat výhradně na základě těchto datových vstupů, ale provede úpravy hodnot těchto koeficientů beta nebo parametrů, měly by být datové vstupy použité v těchto aproximacích beta nebo jiných metodách pro generování náhodných dat považovány za přesné pouze tehdy, jsou - li splněny všechny tyto podmínky:

• a) koeficienty beta nebo parametry metod pro generování náhodných dat nelze určit výhradně na základě datových vstupů kalibrovaných s historickými údaji, jak je uvedeno v článku 325bc nařízení (EU) č. 575/2013;
• b) instituce ve svých zásadách popíše metodiku, kterou v tomto případě použila k získání hodnot koeficientů beta nebo parametrů metod pro generování náhodných dat, včetně všech úprav provedených u hodnot koeficientů beta nebo parametrů stanovených výhradně na základě datových vstupů kalibrovaných s historickými údaji, jak je uvedeno v článku 325bc nařízení (EU) č. 575/2013;
• c) volba hodnot koeficientů beta nebo parametrů metod pro generování náhodných dat nepodceňuje riziko. VSTUPŮ V MODELU MĚŘENÍ RIZIKA

4.1.4 Datové vstupy použité pro kombinace rizikových faktorů

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.