26. Verwendet ein Institut zur Bestimmung der Szenarien künftiger Schocks Beta-Näherungswerte oder …

Verwendet ein Institut zur Bestimmung der Szenarien künftiger Schocks Beta-Näherungswerte oder andere Zufallsdaten generierende Ansätze, sollten die Werte der Beta-Koeffizienten oder die Parameter der Zufallsdaten generierenden Ansätze ausschließlich auf den anhand historischer Daten kalibrierten Daten nach Artikel 325bc der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 basieren. Nur dann kann davon ausgegangen werden, dass die Daten für diese Beta-Näherungswerte oder andere Zufallsdaten generierende Ansätze genau sind. Wenn die Werte der Beta-Koeffizienten oder die Parameter der Zufallsdaten generierenden Ansätze in Ausnahmefällen nicht ausschließlich auf diesen Daten basieren, sondern das Institut Anpassungen der Werte dieser Beta-Koeffizienten oder Parameter vornimmt, sollten die Daten für die Beta-Näherungswerte oder anderen Zufallsdaten generierenden Ansätze nur dann als genau betrachtet werden, wenn alle nachstehenden Bedingungen erfüllt sind: EINFLIESSENDEN DATEN

• (a) Die Beta-Koeffizienten oder die Parameter der Zufallsdaten generierenden Ansätze können nicht ausschließlich auf Basis der anhand historischer Daten kalibrierten Daten nach Artikel 325bc der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 bestimmt werden;
• (b) das Institut beschreibt in seinen Richtlinien die Methodik, die in diesem Fall zur Ermittlung der Werte der Beta-Koeffizienten oder der Parameter der Zufallsdaten generierenden Ansätze angewandt wird, einschließlich etwaiger Anpassungen der Werte der Beta-Koeffizienten oder der Parameter, die ausschließlich auf den anhand historischer Daten kalibrierten Daten nach Artikel 325bc der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 basieren;
• (c) die Werte für die Beta-Koeffizienten oder die Parameter der Zufallsdaten generierenden Ansätze werden so gewählt, dass das Risiko nicht unterschätzt wird.

4.1.4 Daten für Kombinationen von Risikofaktoren

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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