26. Hvis en institution anvender beta-approksimationer eller andre metoder til generering af …

Hvis en institution anvender beta-approksimationer eller andre metoder til generering af tilfældige data til at bestemme fremtidige stødscenarier, bør værdierne af betakoefficienter eller parametrene i metoderne til generering af tilfældige data udelukkende bestemmes på baggrund af datainput kalibreret til historiske data som anført i artikel 325bc i forordning (EU) nr. 575/2013 for at datainput anvendt i beta-approksimationer eller andre metoder til generering af tilfældige data er nøjagtige. Hvis institutionen undtagelsesvis ikke fastsætter værdierne af betakoefficienter eller parametrene for metoderne til generering af tilfældige data udelukkende på baggrund af disse datainput, men foretager justeringer af værdierne af de pågældende betakoefficienter eller parametre, bør datainput, der anvendes i disse beta-approksimationer eller andre metoder til generering af tilfældige data, kun anses for nøjagtige, når følgende betingelser er opfyldt:

• (a) betakoefficienter eller parametrene for metoderne til generering af tilfældige data kan ikke bestemmes udelukkende på grundlag af datainput kalibreret efter historiske data som anført i artikel 325bc i forordning (EU) nr. 575/2013
• (b) institutionen beskriver i sine politikker den metode, der i dette tilfælde anvendes til at beregne størrelsen af betakoefficienter eller parametrene for metoder til generering af tilfældige data, herunder eventuelle justeringer af værdien af betakoefficienterne eller parametrene, der udelukkende er fastlagt på baggrund af datainput kalibreret efter historiske data som omhandlet i artikel 325bc i forordning (EU) nr. 575/2013
• (c) de valgte værdier af betakoefficienter eller parametre for metoder til generering af tilfældige data undervurderer ikke risikoen. RISIKOMÅLINGSMODELLEN

4.1.4 Datainput anvendt til kombinationer af risikofaktorer

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.