26. W przypadku gdy instytucja stosuje aproksymacje Beta lub inne metody wykorzystujące generowanie …

W przypadku gdy instytucja stosuje aproksymacje Beta lub inne metody wykorzystujące generowanie danych losowych na potrzeby określania scenariuszy przyszłych szoków, aby PARAMETRÓW WEJŚCIOWYCH W MODELU POMIARU RYZYKA

zapewnić dokładność parametrów wejściowych wykorzystywanych w tych aproksymacjach Beta lub innych metodach wykorzystujących generowanie danych losowych, wartości współczynników Beta lub parametrów stosowanych w metodach wykorzystujących generowanie danych losowych powinny być ustalane wyłącznie na podstawie parametrów wejściowych skalibrowanych na podstawie danych historycznych, o których mowa w art. 325bc rozporządzenia (UE) nr 575/2013. W sytuacji gdy, w wyjątkowych przypadkach, instytucja nie ustala wartości współczynników Beta lub parametrów stosowanych w metodach wykorzystujących generowanie danych losowych wyłącznie na podstawie tych parametrów wejściowych, lecz dokonuje korekt wartości tych współczynników Beta lub parametrów, parametry wejściowe wykorzystywane w aproksymacjach Beta lub innych metodach wykorzystujących generowanie danych losowych powinny być uznane za dokładne wyłącznie w przypadku, gdy spełnione są wszystkie poniższe warunki:

• (a) współczynniki Beta lub parametry stosowane w metodach wykorzystujących generowanie danych losowych nie mogą być ustalone wyłącznie na podstawie parametrów wejściowych skalibrowanych na podstawie danych historycznych, o których mowa w art. 325bc rozporządzenia (UE) nr 575/2013;
• (b) instytucja opisuje w swoich politykach metodę stosowaną w tym przypadku do uzyskania wartości współczynników Beta lub parametrów stosowanych w metodach wykorzystujących generowanie danych losowych, w tym wszelkich korekt dokonywanych w wartościach współczynników Beta lub parametrów ustalonych wyłącznie na podstawie parametrów wejściowych skalibrowanych na podstawie danych historycznych, o których mowa w art. 325bc rozporządzenia (UE) nr 575/2013;
• (c) wybór wartości dla współczynników Beta lub parametrów stosowanych w metodach wykorzystujących generowanie danych losowych nie powoduje niedoszacowania ryzyka.

4.1.4 Parametry wejściowe wykorzystywane w przypadku kombinacji czynników ryzyka

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.