|
+Článek 221 7. |
Článek 221 7.Na výpočet možné změny hodnoty uvedené v odstavci 6 se vztahují všechny tyto požadavky:
a)
je prováděn alespoň jednou denně;
b)
je založen na 99 % jednostranném intervalu spolehlivosti;
c)
je založen na době do realizace v délce 5 dnů, nebo 10 dnů v případě jiných transakcí než repo obchodů s cennými papíry nebo půjček či výpůjček cenných papírů;
d)
je založen na skutečném období sledování nejméně jednoho roku, kromě případů, kdy je kratší období sledování ospravedlněno významným nárůstem cenové volatility;
e)
soubor údajů použitých při výpočtu se aktualizuje každé tři měsíce. Pokud instituce provádí repo obchod, půjčku nebo výpůjčku cenných papírů nebo komodit a maržové nebo podobné transakce nebo skupiny transakcí se započtením, které splňují kritéria stanovená v čl. 285 odst. 2, 3 a 4, minimální doba držby se uvede v soulad s dobou krytí rizika marží, která by se použila podle uvedených odstavců ve spojení s čl. 285 odst. 5. 1. Přehled
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požadavky1.3 Související standardy2. Identifikované požadavky
3. Související standardy
|