|
+Articolo 221 7. |
Articolo 221 7.Il calcolo della variazione potenziale di valore di cui al paragrafo 6 è soggetto ai seguenti requisiti:
a)
è effettuato quanto meno giornalmente;
b)
è basato su un intervallo di confidenza unilaterale al 99o percentile;
c)
è basato su un periodo di liquidazione equivalente a cinque giorni, eccetto nel caso di operazioni diverse dalle operazioni di vendita di titoli con patto di riacquisto o dalle operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito per le quali si applica un periodo di liquidazione equivalente a dieci giorni;
d)
è basato su un periodo di osservazione storica effettiva di almeno un anno salvo qualora un periodo di osservazione più breve sia giustificato da un significativo aumento della volatilità dei prezzi;
e)
i dati utilizzati nel calcolo sono aggiornati ogni tre mesi. Quando un ente ha un'operazione di vendita con patto di riacquisto, un'operazione di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, un finanziamento con margini o un'operazione analoga o un insieme di attività soggette a compensazione che soddisfa i criteri di cui all'articolo 285, paragrafi 2, 3 e 4, il periodo di detenzione minimo è allineato al periodo con rischio di margine che si applicherebbe a norma di tali paragrafi, in combinato disposto con l'articolo 285, paragrafo 5. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|