|
+Članak 221. 7. |
Članak 221. 7.Izračun potencijalne promjene vrijednosti iz stavka 6. mora ispunjavati sve sljedeće standarde:
(a)
izračun mora biti najmanje na dnevnoj osnovi;
(b)
mora se temeljiti na jednostranom intervalu pouzdanosti od 99 %;
(c)
mora se temeljiti na petodnevnom razdoblju realizacije, osim u slučaju transakcija različitih od repo transakcija s vrijednosnim papirima ili transakcija pozajmljivanja vrijednosnih papira drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane, gdje se mora koristiti desetodnevno razdoblje realizacije;
(d)
mora se temeljiti na efektivnom razdoblju promatranja od najmanje godinu dana, osim kada je kraće razdoblje promatranja opravdano značajnim povećanjem volatilnosti cijena;
(e)
podaci koji se koriste u izračunu moraju se ažurirati svaka tri mjeseca. Kad institucija ima repo transakciju, transakciju pozajmljivanja vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane ili maržni kredit, odnosno sličnu transakciju ili skup za netiranje koji zadovoljava kriterije iz članka 285. stavaka 2., 3. i 4., minimalno razdoblje držanja mora se uskladiti s razdobljem marže za rizik koje bi se primjenjivalo po tim stavcima zajedno s člankom 285. stavkom 5. 1. Pregled
1.1 Reference1.2 Utvrđeni zahtjevi1.3 Povezani standardi2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|