|
+Artikel 221 7. |
Artikel 221 7.Voor de berekening van de in lid 6 bedoelde potentiële waardewijziging gelden alle volgende vereisten:
a)
zij wordt ten minste eenmaal per dag berekend;
b)
zij is gebaseerd op een eenzijdig betrouwbaarheidsinterval van 99 %;
c)
zij is gebaseerd op een liquidatieperiode van ten minste vijf dagen of een equivalent daarvan, behalve in geval van andere transacties dan effectenretrocessietransacties of transacties inzake verstrekte of opgenomen effectenleningen, waarvoor een liquidatieperiode van tien dagen of een equivalent daarvan geldt;
d)
zij is gebaseerd op een feitelijke historische waarnemingsperiode van ten minste één jaar, tenzij een kortere waarnemingsperiode op grond van een aanzienlijke toeneming van de koersvolatiliteit gerechtvaardigd is;
e)
het bij de berekening gebruikte gegevensbestand wordt om de drie maanden geactualiseerd. Indien een instelling beschikt over een retrocessietransactie, een transactie inzake verstrekte of opgenomen effecten- of grondstoffenleningen en een margelenings- of soortgelijke transactie of een samenstel van verrekenbare transacties waarvoor de criteria van artikel 285, leden 2, 3 en 4, vervuld zijn, wordt de minimumaanhoudingsperiode in overeenstemming gebracht met de margerisicoperiode die van toepassing zou zijn uit hoofde van die leden, in combinatie met artikel 285, lid 5. 1. Overzicht
1.1 Referenties1.2 Geïdentificeerde eisen1.3 Gerelateerde standaarden2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|