|
+Článek 325bf 3. |
Článek 325bf 3.Má se za to, že obchodní útvar instituce splňuje požadavky na zpětné testování, jestliže počet překročení pro daný obchodní útvar, ke kterým došlo za posledních 250 obchodních dní, nepřekračuje žádnou z těchto hodnot:
a)
12 překročení pro výši hodnoty v riziku, vypočtenou při 99 % jednostranném intervalu spolehlivosti na základě zpětného testování hypotetických změn hodnoty portfolia;
b)
12 překročení pro výši hodnoty v riziku, vypočtenou při 99 % jednostranném intervalu spolehlivosti na základě zpětného testování skutečných změn hodnoty portfolia;
c)
30 překročení pro výši hodnoty v riziku, vypočtenou při 97,5 % jednostranném intervalu spolehlivosti na základě zpětného testování hypotetických změn hodnoty portfolia;
d)
30 překročení pro výši hodnoty v riziku, vypočtenou při 97,5 % jednostranném intervalu spolehlivosti na základě zpětného testování skutečných změn hodnoty portfolia. 1. Přehled
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požadavky1.3 Související standardy2. Identifikované požadavky
3. Související standardy
|