|
+Članak 325.bf 3. |
Članak 325.bf 3.Smatra se da organizacijska jedinica za trgovanje institucije ispunjava zahtjeve za retroaktivno testiranje ako broj prekoračenja za tu organizacijsku jedinicu za trgovanje koja su nastala tijekom posljednjih 250 radnih dana ne prelazi ni jedno od sljedećeg:
(a)
12 prekoračenja za iznos vrijednosti adherentne riziku, izračunan na jednostranom intervalu pouzdanosti od 99 % na osnovi retroaktivnog testiranja hipotetskih promjena vrijednosti portfelja;
(b)
12 prekoračenja za iznos vrijednosti adherentne riziku, izračunan na jednostranom intervalu pouzdanosti od 99 % na osnovi retroaktivnog testiranja stvarnih promjena vrijednosti portfelja;
(c)
30 prekoračenja za iznos vrijednosti adherentne riziku, izračunan na jednostranom intervalu pouzdanosti od 97,5 % na osnovi retroaktivnog testiranja hipotetskih promjena vrijednosti portfelja;
(d)
30 prekoračenja za iznos vrijednosti adherentne riziku, izračunan na jednostranom intervalu pouzdanosti od 97,5 % na osnovi retroaktivnog testiranja stvarnih promjena vrijednosti portfelja. 1. Pregled
1.1 Reference1.2 Utvrđeni zahtjevi1.3 Povezani standardi2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|