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+Articolo 325 novoquinquagies 3. |
Articolo 325 novoquinquagies 3.Si considera che un'unità di negoziazione dell'ente soddisfi i requisiti relativi ai test retrospettivi se il numero degli scostamenti per tale unità di negoziazione che si sono verificati nel corso degli ultimi 250 giorni lavorativi non supera uno dei valori seguenti:
a)
12 scostamenti per la misura del valore a rischio, calcolati su un intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio;
b)
12 scostamenti per la misura del valore a rischio, calcolati su un intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni reali del valore del portafoglio;
c)
30 scostamenti per la misura del valore a rischio, calcolati su un intervallo di confidenza unilaterale al 97,5° percentile sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio;
d)
30 scostamenti per la misura del valore a rischio, calcolati su un intervallo di confidenza unilaterale al 97,5° percentile sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni reali del valore del portafoglio. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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