+Článok 325bf 3.

Článok 325bf 3.

Trading desk inštitúcie sa považuje za spĺňajúci požiadavky na spätné testovanie, ak počet prekročení pre daný trading desk, ku ktorým došlo v priebehu posledných 250 pracovných dní, nepresahuje žiadnu z týchto hodnôt:

a) 

12 prekročení pre výšku hodnoty v riziku, vypočítanú na 99-nom percentile jednostranného intervalu spoľahlivosti na základe spätného testovania hypotetických zmien v hodnote portfólia;

b) 

12 prekročení pre výšku hodnoty v riziku, vypočítanú na 99-nom percentile jednostranného intervalu spoľahlivosti na základe spätného testovania skutočných zmien v hodnote portfólia;

c) 

30 prekročení pre výšku hodnoty v riziku, vypočítanú na 97,5-nom percentile jednostranného intervalu spoľahlivosti na základe spätného testovania hypotetických zmien v hodnote portfólia;

d) 

30 prekročení pre výšku hodnoty v riziku, vypočítanú na 97,5-nom percentile jednostranného intervalu spoľahlivosti na základe spätného testovania skutočných zmien v hodnote portfólia.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.