+Článek 325bp 7.

Článek 325bp 7.

Při nezávislém přezkumu a validaci svých interních modelů používaných pro účely této kapitoly, a to i pro účely systému měření rizika, instituce:

a) 

ověří, zda je jejich modelovací přístup ke korelacím a cenovým změnám pro jejich portfolio vhodný, včetně volby a vah faktorů systémového rizika v modelu;

b) 

provedou různé zátěžové testy včetně analýz citlivosti a analýz scénářů s cílem vyhodnotit kvalitativní a kvantitativní přiměřenost interního modelu rizika selhání, zvláště pokud jde o zacházení s koncentrovanými pozicemi, a

c) 

uskuteční vhodnou kvantitativní validaci včetně příslušných interních standardů (benchmarks) modelování.

Testy uvedené v písmenu b) nesmí být omezeny na škálu zaznamenaných minulých událostí.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.