|
+325 bp artikla 7. |
325 bp artikla 7.Osana sellaisten sisäisten mallien riippumatonta tarkastusta ja validointia, joita laitokset käyttävät tämän luvun soveltamiseksi, mukaan lukien riskienmittausjärjestelmän osalta, niiden on:
a)
todennettava, että niiden korrelaatioita ja hintojen muutoksia koskeva mallinnusmenetelmä soveltuu niiden salkulle, mukaan lukien systemaattisten riskitekijöiden valinta ja painotukset mallissa;
b)
tehtävä stressitestejä, mukaan lukien herkkyys- ja skenaarioanalyysit, arvioidakseen sisäisen maksukyvyttömyysriskimallin kvalitatiivista ja kvantitatiivista asianmukaisuutta erityisesti keskittymien käsittelyn osalta; ja
c)
tehtävä asianmukaisia kvantitatiivisia validointeja, mukaan lukien asianmukaiset sisäisen mallintamisen viitearvot. Edellä b alakohdassa tarkoitetut testit eivät saa rajoittua ainoastaan menneisiin tapahtumiin. 1. Yleiskatsaus
1.1 Viittaukset1.2 Tunnistetut vaatimukset1.3 Liittyvät standardit2. Tunnistetut vaatimukset
3. Liittyvät standardit
|