|
+Artikel 325 novosexagies 7. |
Artikel 325 novosexagies 7.Als onderdeel van de onafhankelijke toetsing en validatie van de interne modellen die zij gebruiken voor de toepassing van dit hoofdstuk, inclusief de toepassing van het risicometingssysteem, verrichten instellingen alle volgende handelingen:
a)
zij verifiëren of hun benadering voor het modelleren van correlaties en prijsveranderingen, met inbegrip van de keuze en gewichten van de systematische risicofactoren in het model, geschikt is voor hun portefeuille;
b)
zij verrichten diverse stresstests, met inbegrip van gevoeligheidsanalyses en scenarioanalyses, om de kwalitatieve en kwantitatieve redelijkheid van het interne wanbetalingsrisicomodel te beoordelen, met name wat de behandeling van concentraties betreft; en
c)
zij passen de geschikte kwantitatieve validatie toe, met inbegrip van relevante benchmarks voor interne modellering. De in punt b) bedoelde tests blijven niet beperkt tot gebeurtenissen die zich in het verleden hebben voorgedaan. 1. Overzicht
1.1 Referenties1.2 Geïdentificeerde eisen1.3 Gerelateerde standaarden2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|