|
+Articolo 325 novosexagies 7. |
Articolo 325 novosexagies 7.Nell'ambito del riesame indipendente e della convalida dei modelli interni che utilizzano ai fini del presente capo, sistema di misurazione del rischio compreso, gli enti:
a)
valutano l'adeguatezza per il loro portafoglio del loro metodo di modellizzazione delle correlazioni e delle variazioni di prezzo, ivi comprese la scelta e le ponderazioni dei fattori di rischio sistemici del modello;
b)
effettuano una serie di prove di stress, tra cui analisi di sensitività e analisi di scenario, per valutare la ragionevolezza qualitativa e quantitativa del modello interno di rischio di default, in particolare per quanto riguarda il trattamento delle concentrazioni; e
c)
applicano una convalida quantitativa appropriata, ivi compresi criteri di riferimento pertinenti per la modellizzazione interna. Le prove di cui alla lettera b) non si limitano alla gamma di eventi sperimentati nel passato. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|