+Článek 383 Standardizovaný přístup
---+Článek 383 1.
---+Článek 383 2.
---+Článek 383 3.

Článek 383 Standardizovaný přístup

-

1. Přehled

,
Článek 383 1.

Příslušný orgán udělí instituci svolení k výpočtu kapitálových požadavků k riziku CVA pro portfolio transakcí s jednou nebo více protistranami za použití standardizovaného přístupu v souladu s odstavcem 3 tohoto článku poté, co posoudí, zda instituce splňuje tyto požadavky:

a) 

instituce zřídila samostatný útvar, který je odpovědný za celkové řízení rizik a zajištění rizika CVA ze strany instituce;

b) 

pro každou dotčenou protistranu instituce vyvinula regulatorní model CVA pro výpočet CVA této protistrany v souladu s článkem 383a;

c) 

pro každou dotčenou protistranu je instituce schopna alespoň jednou měsíčně vypočítat citlivosti své CVA na příslušné rizikové faktory určené v souladu s článkem 383b;

d) 

pro všechny pozice ve způsobilých zajištěních uznaných v souladu s článkem 386 pro účely výpočtu kapitálových požadavků k riziku CVA za použití standardizovaného přístupu je instituce schopna vypočítat alespoň jednou měsíčně citlivosti těchto pozic na relevantní rizikové faktory určené v souladu s článkem 383b;

e) 

instituce zřídila útvar řízení rizika, který je nezávislý na obchodních útvarech i na útvaru uvedeném v písmeni a) a podléhá přímo vedoucímu orgánu; tento útvar řízení rizika odpovídá za navrhování a provádění standardizovaného přístupu a vypracovává a analyzuje měsíční zprávy o výstupech tohoto přístupu a dále posuzuje vhodnost limitů obchodování instituce a výsledky tohoto posouzení zahrnuje do svých měsíčních zpráv; útvar řízení rizika musí mít dostatečný počet zaměstnanců, kteří mají úroveň dovedností přiměřenou plnění jeho účelu.

Pro účely prvního pododstavce písm. c) tohoto odstavce se citlivostí CVA protistrany na rizikový faktor rozumí relativní změna hodnoty CVA v důsledku změny hodnoty jednoho z relevantních rizikových faktorů CVA vypočítaná pomocí regulatorního modelu CVA instituce v souladu s články 383i a 383j.

Pro účely prvního pododstavce písm. d) tohoto odstavce se citlivostí pozice ve způsobilém zajištění na rizikový faktor rozumí relativní změna hodnoty pozice v důsledku změny hodnoty jednoho z relevantních rizikových faktorů této pozice vypočítaná pomocí modelu oceňování instituce v souladu s články 383i a 383j.
Článek 383 2.

Pro účely výpočtu kapitálových požadavků k riziku CVA se rozumí:

1) 

„rizikovou třídou“ kterákoli z těchto kategorií:

a) 

úrokové riziko;

b) 

riziko úvěrového rozpětí protistrany;

c) 

riziko referenčního úvěrového rozpětí;

d) 

akciové riziko;

e) 

komoditní riziko;

f) 

měnové riziko;

2) 

„portfoliem CVA“ portfolio složené ze souhrnné CVA a způsobilých zajištění uvedených v odst. 1 písm. d);

3) 

„souhrnnou CVA“ součet hodnot CVA vypočtených pomocí regulatorního modelu CVA pro protistrany uvedené v odst. 1 prvním pododstavci.
Článek 383 3.

Instituce určí kapitálové požadavky k riziku CVA pomocí standardizovaného přístupu jako součet těchto kapitálových požadavků vypočtených v souladu s článkem 383b:

a) 

kapitálových požadavků k riziku delta, které zachycují riziko změn portfolia CVA instituce v důsledku změn relevantních rizikových faktorů nesouvisejících s volatilitou;

b) 

kapitálových požadavků k riziku vega, které zachycují riziko změn portfolia CVA instituce v důsledku změn relevantních rizikových faktorů souvisejících s volatilitou.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.